金融世界模型研究发布Market-1T数据集

2026年10月8日，一项发表于arXiv Machine Learning Theory的研究提出面向金融世界建模的框架，并发布Market-1T数据集。该数据集涵盖2008至2025年美国股市近一万亿条1 Hz分辨率观测。研究同时制定严格评估协议，系统比较18种编码器训练策略在近二十年市场周期中的表现，发现预测性能相近的编码器对市场状态的组织方式可能截然不同。该工作为训练与评估金融市场表示提供基础，可支撑DINO-WM、V-JEPA 2和LeWM等世界模型。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。