arXiv · Statistics Machine Learning· Shion Hosoda, Michiaki Hamada·· 4 hr agoAI score20
基于均匀化与时间条件因子化神经似然估计的通用近似 MCMC 方法用于切换随机微分方程
Broadly Applicable Approximate MCMC for Switching Stochastic Differential Equations Using Uniformization and Time-Conditioned Factorized Neural Likelihood Estimation
AI brief
研究提出一种用于切换随机微分方程（SSDEs）的近似 MCMC 采样器，结合均匀化与因子化神经似然估计（FNLE）。该方法通过训练时间条件 FNLE 模型近似任意时间区间的 SDE 转移密度，无需解析可解的转移密度。在合成数据实验中，方法恢复了三种既有方法适用性有限的 SSDE 模型的 regime 路径与参数，并在真实数据集上检测到一次 regime 转换。
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