arXiv · Statistics Machine Learning· Rohan Hemant Chhatre, Chiranjit Dutta, Nalini Ravishanker, Sumanta Basu·· 4 hr agoAI score16
正值金融时间序列的可扩展正则化向量乘法误差模型
Scalable Regularized Vector Multiplicative Error Models for Positive-valued Financial Time Series
AI brief
论文为正定金融时间序列的 log-vMEM 模型提出基于分层滞后结构的正则化估计，采用多元伽马误差分布与分块坐标下降算法，并用 GPU 加速数值积分以缓解对数似然计算瓶颈。研究组合三种滞后结构与四种惩罚函数，通过模拟检验参数恢复效果，并应用于 Microsoft（NASDAQ: MSFT）日内已实现波动率的联合动态建模。
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