arXiv · Statistics Machine Learning· Masahiro Kato·· 16 小时前AI 评分19
Expected Utility Regret Rule：极小化极大与贝叶斯最优投资组合选择
Expected Utility Regret Rule: Minimax and Bayes Optimal Portfolio Choice
AI 导读
该研究提出 Expected Utility Regret（EUR）规则，用于在投资组合选择中同时选定组合类别并估计权重，以最小化 oracle 投资者与实际数据所选组合之间的期望效用 regret。
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