arXiv · Machine Learning· Junoh Kang, Kiseop Lee, Bohyung Han·· 7 小时前AI 评分28
ReLOBGen:可回放限价订单簿消息生成方法
ReLOBGen: Replayable Limit Order Book Message Generation
AI 导读
ReLOBGen 在生成限价订单簿消息时直接保证可回放性,无需事后修正或重采样。它从当前订单簿的挂单中学习分布选取参考订单,再通过掩码确保剩余字段与市场状态一致。在 500 条消息回放中实现 100% 可回放性,相比 LOBS5 基线每条消息提速 2.7–3.6 倍,并改善了盘口统计与相对价格的市场真实性。
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