动态规划中的误差传播：从随机控制到美式期权定价

论文在离散时间随机最优控制的动态规划框架下，结合 RKHS 中的 KRR 算法与 Monte Carlo 子采样估计价值函数，提出误差分解并严格控制各时间步误差项，进而分析误差从到期日向初始阶段的反向传播。研究将上述分析应用于美式期权定价。该文已被第 43 届 International Conference on Machine Learning 接收。